Wzór na współczynnik rezerwy

Start Your Free Investment Banking Course

Download Corporate Valuation, Investment Banking, Accounting, CFA Calculator & others

Formuła stopy rezerw obowiązkowych – przykład #2

Załóżmy teraz, że bank centralny w powyższym przykładzie zdecydował się zwiększyć stopę rezerw obowiązkowych z obecnych 7.5% do 8,5% w celu ograniczenia podaży pieniądza w gospodarce. Oblicz, jaką dodatkową kwotę w dolarach musi dodać bank ASD do swojej istniejącej rezerwy, aby być w zgodzie z nowym systemem rezerw.

Rozwiązanie:

Reserve to be Maintained with Central Bank oblicza się według wzoru podanego poniżej

Reserve to be Maintained with Central Bank = New Reserve Ratio * Deposit Liabilities

• Reserve to be Maintained with Central Bank = 8.5% * 200 mln USD
• Reserve to be Maintained with Central Bank = 17 mln USD

Dodatkowy wymóg utrzymywania rezerwy oblicza się według wzoru podanego poniżej

Dodatkowy wymóg utrzymywania rezerwy = Rezerwa utrzymywana w Banku Centralnym – Istniejąca rezerwa utrzymywana w Banku Centralnym

• Dodatkowy wymóg dotyczący rezerw = 17 mln USD – 16 mln USD
• Dodatkowy wymóg dotyczący rezerw = 1 mln USD

W związku z powyższym ASD Bank jest zobowiązany do dodania kolejnego 1.0 mln do istniejącej kwoty rezerwy, aby być w zgodzie z nowym wymogiem dotyczącym rezerwy.

Reserve Ratio Formula – Example #3

Przyjrzyjmijmy teraz przykład Bank of America, aby zilustrować obliczanie kalkulacyjnego wskaźnika rezerwy na podstawie jego rocznego sprawozdania za rok 2018. Na dzień 31 grudnia 2018 r. łączna wartość depozytów banku wynosiła 1 381 476 mln USD, podczas gdy dolarowa kwota rezerwy utrzymywanej w bankach centralnych na całym świecie wynosiła 148 341 mln USD. Na podstawie podanych informacji oblicz stopę rezerw Bank of America za rok 2018.

Rozwiązanie:

Reserve Ratio oblicza się za pomocą wzoru podanego poniżej

Reserve Ratio = Reserve Maintained with Central Bank / Deposit Liabilities

• Reserve Ratio = $148,341 mln / $1,381,476 mln
• Reserve Ratio = 10.7%

Więc można zauważyć, że Bank of America utrzymywał wskaźnik rezerw na poziomie wyższym niż 10%, co jest wymogiem w USA, ze względu na obecność w innych krajach, gdzie wymóg może być znacznie wyższy niż 10%.

Wyjaśnienie

Wzór na wskaźnik rezerwy może być obliczony przy użyciu następujących kroków:

Krok 1: Po pierwsze, określ wartość w dolarach kwoty posiadanej przez dany bank komercyjny w jego banku centralnym. Banki zazwyczaj ujmują tę informację w swoich sprawozdaniach finansowych.

Krok 2: Następnie należy określić wartość w dolarach zobowiązań depozytowych, wobec których bank jest zobowiązany do utrzymywania rezerw. Jest ona również znana jako rachunki transakcyjne netto (NTA) lub zobowiązania czasowe i popytowe netto (NDTL).

Krok 3: Na koniec, wzór na wskaźnik rezerw można wyprowadzić dzieląc kwotę w dolarach rezerwy utrzymywanej przez bank (krok 1) przez kwotę w dolarach jego zobowiązań depozytowych (krok 2), jak pokazano poniżej.

Reserve Ratio = Rezerwa utrzymywana przez bank centralny / Zobowiązania depozytowe

Relevance and Use of Reserve Ratio Formula

W języku ekonomii bankowej, pojęcie wskaźnika rezerwy odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ jest ono głównie używane przez banki centralne na całym świecie do utrzymania podaży pieniądza w systemie finansowym. Jedną z głównych idei stojących za stopą rezerw obowiązkowych jest ochrona banków przed prawdopodobnym niedoborem środków w przypadku runu na bank. Stopa rezerw obowiązkowych wskazuje również, jakiej części depozytów banki komercyjne nie mogą użyć do udzielania kredytów, co w istocie wpływa na dostępną płynność na rynku. Na przykład, banki centralne mają tendencję do zwiększania stopy rezerw obowiązkowych w celu ograniczenia podaży pieniądza i kontrolowania inflacji. Z drugiej strony, banki centralne mają tendencję do obniżania stopy rezerw obowiązkowych, aby zwiększyć płynność rynku, gdy gospodarka znajduje się w fazie ekspansji.

Proszę zauważyć, że regulacje dotyczące stopy rezerw obowiązkowych różnią się znacznie w poszczególnych krajach. Na przykład, w USA rezerwa obowiązkowa nie ma zastosowania do rachunków oszczędnościowych i rachunków depozytów terminowych. Z drugiej strony, niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Szwecja i Hong Kong, całkowicie zniosły obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Kalkulator Wzorca Rezerwy

Możesz użyć następującego Kalkulatora Wzorca Rezerwy

Zalecane artykuły

To jest przewodnik do Reserve Ratio Formula. Omawiamy tutaj jak obliczyć Reserve Ratio Formula wraz z praktycznymi przykładami. Udostępniamy również kalkulator wskaźnika rezerwy wraz z szablonem excelowym do pobrania. Aby dowiedzieć się więcej, można również zapoznać się z następującymi artykułami –

1. Co to jest renta należna?
2. Przykład wzoru na obligacje
3. Jak obliczyć współczynnik korelacji Pearsona?
4. Obliczanie wzoru interpolacji