Articles

Wzór na współczynnik rezerwy

Wzór na współczynnik rezerwy

Wzór na współczynnik rezerwy

Wzór na współczynnik rezerwy

Wzór na współczynnik rezerwy (spis treści)

  • Formuła
  • Przykłady
  • Kalkulator

Co to jest wzór na współczynnik rezerwy?

Termin „Reserve Ratio” banku komercyjnego odnosi się do wskaźnika finansowego, który pokazuje, jak duża część całkowitych zobowiązań została utrzymana jako rezerwa gotówkowa (lub po prostu rezerwa) przez bank w banku centralnym kraju. Wysokość rezerwy, jaką mają utrzymywać banki, jest ustalana przez bank centralny danego kraju. Przykładami banków centralnych są Federal Reserve w USA i Reserve Bank of India w Indiach. Wskaźnik rezerwy jest również znany jako wskaźnik rezerwy gotówkowej.

Start Your Free Investment Banking Course

Download Corporate Valuation, Investment Banking, Accounting, CFA Calculator & others

Wzór na wskaźnik rezerwy jest wyrażony jako kwota w dolarach rezerwy utrzymywanej w banku centralnym podzielona przez kwotę w dolarach zobowiązań depozytowych banku wobec klientów. Matematycznie przedstawia się to następująco:

Wskaźnik rezerwy = Rezerwa utrzymywana w banku centralnym / Zobowiązania depozytowe

Przykład wzoru wskaźnika rezerwy (z szablonem w Excelu)

Przyjrzyjrzyjmy się przykładowi, aby lepiej zrozumieć obliczanie wskaźnika rezerwy.

Możesz pobrać ten Reserve Ratio Formula Excel Template tutaj – Reserve Ratio Formula Excel Template

Reserve Ratio Formula – Example #1

Przyjmijmy przykład ASD Bank, aby zilustrować obliczanie Reserve Ratio. Zgodnie z ostatnimi regulacjami banku centralnego kraju, ASD Bank utrzymywał rezerwę gotówkową w wysokości 16 milionów dolarów w banku centralnym, biorąc pod uwagę jego zobowiązania depozytowe w wysokości 200 milionów dolarów w danym okresie. Oblicz, czy bank spełnia wymogi banku centralnego w zakresie rezerwy obowiązkowej, która obecnie wynosi 7,5%.

ASD Bank

ASD Bank

Rozwiązanie:

Reserve Ratio oblicza się za pomocą wzoru podanego poniżej

Reserve Ratio = Reserve Maintained with Central Bank / Deposit Liabilities

Reserve Ratio Formula - 1.2

Reserve Ratio Formula - 1.2
  • Reserve Ratio = $16 mln / $200 mln
  • Reserve Ratio = 8.0%

W związku z tym, ASD Bank ze wskaźnikiem Reserve Ratio wynoszącym 8.0% jest zgodny z wymogiem rezerw banku centralnego (7.5%).

Popularne kursy w tej kategorii
Finanse dla menedżerów niefinansowych (7 kursów)7 kursów online | 25+ godzin | Sprawdzalny certyfikat ukończenia kursu | Dostęp dożywotni
4.5 (5,787 ratings)
Cena kursu
View Course
Kursy powiązane

Formuła stopy rezerw obowiązkowych – przykład #2

Załóżmy teraz, że bank centralny w powyższym przykładzie zdecydował się zwiększyć stopę rezerw obowiązkowych z obecnych 7.5% do 8,5% w celu ograniczenia podaży pieniądza w gospodarce. Oblicz, jaką dodatkową kwotę w dolarach musi dodać bank ASD do swojej istniejącej rezerwy, aby być w zgodzie z nowym systemem rezerw.

bank centralny

bank centralny

Rozwiązanie:

Reserve to be Maintained with Central Bank oblicza się według wzoru podanego poniżej

Reserve to be Maintained with Central Bank = New Reserve Ratio * Deposit Liabilities

Reserve Ratio Formula - 2.2

Reserve Ratio Formula - 2.2
  • Reserve to be Maintained with Central Bank = 8.5% * 200 mln USD
  • Reserve to be Maintained with Central Bank = 17 mln USD

Dodatkowy wymóg utrzymywania rezerwy oblicza się według wzoru podanego poniżej

Dodatkowy wymóg utrzymywania rezerwy = Rezerwa utrzymywana w Banku Centralnym – Istniejąca rezerwa utrzymywana w Banku Centralnym

Reserve Ratio Formula - 2.3

Reserve Ratio Formula - 2.3
  • Dodatkowy wymóg dotyczący rezerw = 17 mln USD – 16 mln USD
  • Dodatkowy wymóg dotyczący rezerw = 1 mln USD

W związku z powyższym ASD Bank jest zobowiązany do dodania kolejnego 1.0 mln do istniejącej kwoty rezerwy, aby być w zgodzie z nowym wymogiem dotyczącym rezerwy.

Reserve Ratio Formula – Example #3

Przyjrzyjmijmy teraz przykład Bank of America, aby zilustrować obliczanie kalkulacyjnego wskaźnika rezerwy na podstawie jego rocznego sprawozdania za rok 2018. Na dzień 31 grudnia 2018 r. łączna wartość depozytów banku wynosiła 1 381 476 mln USD, podczas gdy dolarowa kwota rezerwy utrzymywanej w bankach centralnych na całym świecie wynosiła 148 341 mln USD. Na podstawie podanych informacji oblicz stopę rezerw Bank of America za rok 2018.

Bank of America

Bank of America

Rozwiązanie:

Reserve Ratio oblicza się za pomocą wzoru podanego poniżej

Reserve Ratio = Reserve Maintained with Central Bank / Deposit Liabilities

Reserve Ratio Formula - 3.2

Wzór na wskaźnik rezerwy - 3.2
  • Reserve Ratio = $148,341 mln / $1,381,476 mln
  • Reserve Ratio = 10.7%

Więc można zauważyć, że Bank of America utrzymywał wskaźnik rezerw na poziomie wyższym niż 10%, co jest wymogiem w USA, ze względu na obecność w innych krajach, gdzie wymóg może być znacznie wyższy niż 10%.

Wyjaśnienie

Wzór na wskaźnik rezerwy może być obliczony przy użyciu następujących kroków:

Krok 1: Po pierwsze, określ wartość w dolarach kwoty posiadanej przez dany bank komercyjny w jego banku centralnym. Banki zazwyczaj ujmują tę informację w swoich sprawozdaniach finansowych.

Krok 2: Następnie należy określić wartość w dolarach zobowiązań depozytowych, wobec których bank jest zobowiązany do utrzymywania rezerw. Jest ona również znana jako rachunki transakcyjne netto (NTA) lub zobowiązania czasowe i popytowe netto (NDTL).

Krok 3: Na koniec, wzór na wskaźnik rezerw można wyprowadzić dzieląc kwotę w dolarach rezerwy utrzymywanej przez bank (krok 1) przez kwotę w dolarach jego zobowiązań depozytowych (krok 2), jak pokazano poniżej.

Reserve Ratio = Rezerwa utrzymywana przez bank centralny / Zobowiązania depozytowe

Relevance and Use of Reserve Ratio Formula

W języku ekonomii bankowej, pojęcie wskaźnika rezerwy odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ jest ono głównie używane przez banki centralne na całym świecie do utrzymania podaży pieniądza w systemie finansowym. Jedną z głównych idei stojących za stopą rezerw obowiązkowych jest ochrona banków przed prawdopodobnym niedoborem środków w przypadku runu na bank. Stopa rezerw obowiązkowych wskazuje również, jakiej części depozytów banki komercyjne nie mogą użyć do udzielania kredytów, co w istocie wpływa na dostępną płynność na rynku. Na przykład, banki centralne mają tendencję do zwiększania stopy rezerw obowiązkowych w celu ograniczenia podaży pieniądza i kontrolowania inflacji. Z drugiej strony, banki centralne mają tendencję do obniżania stopy rezerw obowiązkowych, aby zwiększyć płynność rynku, gdy gospodarka znajduje się w fazie ekspansji.

Proszę zauważyć, że regulacje dotyczące stopy rezerw obowiązkowych różnią się znacznie w poszczególnych krajach. Na przykład, w USA rezerwa obowiązkowa nie ma zastosowania do rachunków oszczędnościowych i rachunków depozytów terminowych. Z drugiej strony, niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Szwecja i Hong Kong, całkowicie zniosły obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Kalkulator Wzorca Rezerwy

Możesz użyć następującego Kalkulatora Wzorca Rezerwy

Reserve Maintained with Central Bank

Zobowiązania depozytowe

Reserve Wskaźnik rezerw

Współczynnik rezerw = Reserve Maintained with Central Bank / Deposit Liabilities
= 0 / 0 = 0

Zalecane artykuły

To jest przewodnik do Reserve Ratio Formula. Omawiamy tutaj jak obliczyć Reserve Ratio Formula wraz z praktycznymi przykładami. Udostępniamy również kalkulator wskaźnika rezerwy wraz z szablonem excelowym do pobrania. Aby dowiedzieć się więcej, można również zapoznać się z następującymi artykułami –

  1. Co to jest renta należna?
  2. Przykład wzoru na obligacje
  3. Jak obliczyć współczynnik korelacji Pearsona?
  4. Obliczanie wzoru interpolacji
0 udziałów

Przykłady obliczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *